Gigerenzer, G., and H. R. Richter, 1990, „Context Effects and Their Interaction with Development: Area Judgments.“ Cognitive Developments: 235–264.
Универсальность — одна из причин, по которым степенные законы, связанные с критическими точками, особенно интересуют физиков. Есть много ситуаций как в теории динамических систем, так и в статистической механике, когда многие свойства динамики возле критической точки не зависят от особенностей действующей динамической системы. Экспонента в критической точке может быть одинаковой для многих систем одной группы, даже если во многом другом системы различны. Я почти согласен с такой трактовкой универсальности. Наконец, все три автора призывают нас применять методы статистической физики, сторонясь эконометрики и гауссоподобных немасштабируемых распределений, как разносчиков чумы, в чем я с ними полностью солидарен.
Ekeland, Ivar, 1990, Mathematics of the Unexpected. Chicago: The University of Chicago Press.
-, 1997a, Fractales, hasard et finance. Paris: Flammarion.
Если вы девять лет не получали ничего, а потом вдруг заработали миллион долларов за год, ваше удовольствие не будет равным удовольствию от той же суммы, но равномерно распределенной на десять лет по сто тысяч долларов в год. Это верно и для обратной ситуации: если вы получили все и сразу в первый год, но за остальные девять не заработали ни гроша. Ваша эмоциональная система довольно быстро насытится удовольствием и не перенесет в другую графу гедонистический баланс как сумму в налоговой декларации. На самом деле для счастья важнее то, как часто мы испытываем приятное чувство, или, как говорят психологи, «положительный аффект», а не то, насколько сильно это чувство. Иными словами, хорошая новость — это прежде всего хорошая новость; насколько она хороша, уже не так важно. Значит, чтобы жить счастливо, нужно получать свои маленькие «положительные аффекты» как можно более регулярно. Множество просто хороших новостей лучше, чем одна отличная новость.
В тот день я стал свидетелем тяжелейшего финансового потрясения: крупнейшего обвала рынков в (современной) истории. Оно было тем более болезненным, что пришлось на время, когда мы обрели уверенность в способности всех этих платонизирующих экономистов-краснобаев (с их бесполезными «гауссовыми кривыми») предотвращать — или хотя бы предсказывать и контролировать кризисы. Обвал даже не был реакцией на какие-то конкретные новости. Накануне ничто не указывало на его вероятность — если бы я напророчил что-то подобное, меня бы сочли ненормальным. Это был типичный Черный лебедь, хотя тогда я еще не придумал ему названия.