Рокби три раза состоял в браке: в 1969–1973 гг. — с однокурсницей по Школе искусств Ширли Мулленс, от которой имеет дочь Мейми; в 1975–1979 гг. — с манекенщицей, актрисой, активисткой Движения за гражданские права Карлой Астольфи, от которой имеет двух дочерей: телеведущую Габриэлу Рокби и дизайнера ювелирных изделий Даниэлу Рокби; с 1981 г. по настоящее время — с кинопродюсером Дженни Грэм, от которой имеет двоих сыновей, Эдварда и Эла. У Рокби также есть внебрачные дети: дочь Пруденс Данливи, от актрисы Линдси Фэнтроп, и сын Корморан, от известной фанатки Леды Страйк, которая в 1970-е гг. сопровождала группу во всех поездках.