По происхождению своему статский советник был вхож в высший свет, воспитания отменного, должность занимал неплохую, поэтому в знакомствах недостатка не испытывал. Благово ведут свой род от князей Смоленских и Заболоцких. Афанасий Иванович Благой был воеводой в Березове в 1594 году при Федоре Иоанновиче, Борис Петрович — послом в Царьграде в 1584, Афанасий Федорович Благово — стольником самого патриарха Филарета, отца первого Романова. По свойству Благово не чужие Волконским, Новосильцевым, Баташевым и Арбеньевым. Как человек очень умный, Павел Афанасьевич сразу же вошел в Яхт-клубе в «кружок политиков», к мнению которого сильно прислушивались в Министерстве иностранных дел. Однако ни с кем особенно Благово не сближался, больше всего любил проводить время в общении с Лыковым, по воскресеньям читал «Отче наш», «Верую», «Достойно» и «Аминь». Каждые полтора месяца ездил на два дня во Владимир, где вел курс в недавно созданной школе сыскных агентов. Да еще ловил рыбу летом в гатчинских прудах, возле самой царской резиденции, усиленно охраняющейся после известных событий. Туда скромного статского советника впускали по распоряжению генерала Черевина, нынешнего начальника личной охраны государя. Никто кроме них двоих не знал, что в 1875 году Черевин чуть не погиб на Нижегородской ярмарке, неосторожно отведав «малинки» в уголовном трактире Зотыкевича. Бесчувственного гостя положили в погребе на ледник, чтобы утопить, когда стемнеет. По счастью для него, вечером Благово ворвался в трактир с очередной облавой и спас незадачливого выпивоху, сделавшегося теперь близким другом государя.